Quins són els models de factors financers?

2024 Autora: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:14

Models factorials són models financers que incorporen factors (macroeconòmic, fonamental i estadístic) per determinar l'equilibri del mercat i calcular la taxa de rendibilitat requerida. Maximització de l'excés de rendibilitat, és a dir, Alpha (α) (que es tractarà a la part posterior d'aquest article) de la cartera.

Aleshores, què és un model de factors en finances?

Model de factors . Un càlcul matemàtic de fins a quin punt macroeconòmic factors afectar els valors d'una cartera. Una estadística model factorial intenta explicar els riscos propis d'una inversió. Un fonamental model factorial analitza els riscos per a una indústria o mercat que poden afectar una cartera.

Posteriorment, la pregunta és, què és un model d'un sol factor? Solter - model de factors . A model de rendiments de seguretat que només reconeix un comú factor . El factor únic sol ser el rendiment del mercat.

D'aquesta manera, el CAPM és un model d'un sol factor?

L'únic- model de factors , anomenat preu d'actius de capital model ( CAPM ), es va desenvolupar a principis dels anys seixanta. CAPM afegeix a factor únic a l'equació: risc mesurat per desviació estàndard. PROMOCIONAT. CAPM afirma que com més arriscat sigui el valor, més gran serà el rendiment esperat.

Què és el model Barra?

El Barra L'anàlisi de factors de risc és multifactorial model , creat per Barra Inc., s'utilitza per mesurar el risc global associat a un valor en relació amb el mercat. Barra L'anàlisi de factors de risc incorpora més de 40 mètriques de dades, inclòs el creixement dels guanys, la rotació de les accions i la qualificació del deute sènior.